Course Outline and Readings:

Programa e Bibliografia:

Dia 1   Apresentação do problema da previsão

            Tipos de previsão

            Medidas de eficácia da previsão

            Análise gráfica de séries temporais

            Comportamentos típicos das séries económicas

                        Ciclos, sazonalidade, tendências

                        Séries estacionárias e não estacionárias em média e variância

            Decomposição clássica em componentes e extrapolação

            Alisamento exponencial

                        Alisamento simples e método de Holt

                        Sazonalidade, método Holt-Winters e amortecimento

 
Dia 2   Modelos ARIMA

            Análise de autocorrelação

            Transformações que tornam uma série estacionária

            Processos AR(p), MA(q) e ARMA(p,q)

            Processos sazonais ARMA(P,Q)s

            Ajustamento de processos ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

                        Identificação, estimação, análise do ajustamento

            Previsão de processos ARIMA

            Variáveis explicativas e de intervenção

 Dia 3   Modelos estruturais de Harvey

                        Definição, exemplos, o modelo estrutural básico

                        Estimação, análise do ajustamento, extracção de componentes

                        Variáveis explicativas e de intervenção

            Avaliação de modelos por simulação de previsão

            Análise de aplicações

Costa, A. (1995) - Modelos Estruturais para Sucessões Cronológicas: uma Apresentação, CEMAPRE, Textos de Apoio nº 7

Makridakis, S.; Whelwright, S.;Hyndman, R. (1998) - Forecasting, Methods and Aplications,  3^rd ed., John Wiley

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